中邮战略新兴产业混合型证券投资基金2016年半年度报告

2020-11-20 16:20:59 来源: 兰州信息港

中邮战略新兴产业混合型证券投资基金2016年半年度报告 中邮战略新兴产业混合型证券投资基金管理人—中邮创业基金管理股份有限公司的董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部董事签字同意,并由董事长签发。  基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同,于2016年08月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不基金一定盈利。  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。  4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13  5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13  7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......36  7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......39  7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......39  7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......39  7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......40  8.4期末基金管理人的从业人员持有本式基金份额总量区间的情况......42  10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......42  10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......43  本基金选定的信息披露名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报  注册登记机构 中邮创业基金管理股份有限公司 市海淀区西直门北大街60号  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入扣  除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。  注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  注:按相关法规,本基金自合同生效日起6个月内为建仓期,报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关。  基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司成立于2006年5月8日,截至2016年6月  30日,本公司共管理27只式基金产品,分别为中邮核心优选混合型证券投资基金、中邮核心成长混合型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心主题混合型证券投资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、中邮上证380指数增强型证券投资基金、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金、中邮稳定收益债券型证券投资基金、中邮定期债券型证券投资基金、中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、中邮双动力混合型证券投  资基金、中邮货币市场基金、中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金、中邮现金驿站货币市场基金、中邮核心科技灵活配置混合型证券投资基金、中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金、中邮信息产业灵活配置混合型者证券投资基金、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金、中邮创业新优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮新思灵活配置混合型证券投资基金、中邮尊享一年定期灵活配置混合型发起式证券投资基金、中邮绝对收益策略定期混合型发起式证券投资基金、中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮增力债券型证券投资基金、中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金。  注:基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或中国证券投资基金业协会下发的《关  于基金经理注册通知》、《关于基金经理变更通知》、《关于基金经理注销通知》日期。  本报告期内,本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的,各基金在研究、投资、交易等各方面受到公平对待,确保各基金获得公平交易的机会。  报告期内,本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合的要求;交易行为合规,未出现异常交易、市场的现象;未发生内幕交易的情况;相关的信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按的程序、规则进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。  在证监会颁发《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》后,由金融工程部组织,对交易部和投资部相关人员进行了培训,督促相关人员严格遵守该制度。为确保该制度的顺利执行,公司与衡泰软件共同开发了公平交易系统,并按月度、季度、年度生成各只基金之间的交易价差分析报告,逐一分析得出结论后发送给相关部门和人员。对于报告中产生的异常情况,在做出合理解释后,提请各部门相关人员引起重视,完善公司内部公平交易制度,使之更符合指导意见,并避免类似情况再次发生,最后妥善保存分析报告备查。  报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。  一季度,资本市场巨幅震荡:1月份,由于人民币贬值、大股东解禁和注册制加速的多重负面预期,以及熔断机制的推动,资本市场恐慌性下跌,上证和创业板指数当月分别下跌了22.65%和26.53%。本基金在去年年底已经采取了偏谨慎的操作策略,适当降低了仓位,但市场调整的幅度还是超出预期。本基金当月表现只小幅度跑赢上证和创业板指数。2-3月份,巨幅调整后整体估值合理,随着宏观经济和人民币汇率企稳、美联储加息后推、多方政策偏暖,资本市场逐步进入  修复期。本基金发挥“自下而上”精选个股的优势,在市场调整中逐步增加了对长期看好标的配置,业绩表现大幅超过同类产品。  二季度,在宏观经济短周期企稳、货币政策边际效应收窄、资本市场加强监管、海外市场大幅波动等内外部因素共同影响下,资本市场呈现窄幅震荡行情,上证指数下跌2.47%,深证指数上涨0.33%。由于市场缺乏趋势性的机会,本基金一方面采取了偏谨慎的操作策略,对股票仓位进行了控制;另一方面,围绕空间、壁垒、管理层等维度“自下而上”精选个股,保持了对长期看好标的配置。在行业配置方面,我们认为能够穿越周期的更多是代表未来经济发展方向的战略新兴产业,保持了对信息技术、生物医药、高端制造、新材料以及环保等行业的重点配置。由于对报告期内涨幅较大的电子、新能源汽车等细分板块配置不足,本基金没能大幅跑赢指数。  截至2016年6月30日,本基金份额净值为5.334元,累计净值5.334元。本报告期份额净值增长率为-12.84%,同期业绩比较基准增长率为-13.56%.  在宏观经济增速逐步下台阶的大趋势中,2016年作为“十三五”开局之年,“稳增长”不容有失。在和转型过程中,传统经济难以维持高增速,新兴产业比重逐步增加,分化成为经济发展的必然。展望未来,宏观经济L型运行、流动性总体宽松、汇率波动可控,市场将维持窄幅震荡格局,行业分化行情愈演愈烈。  战略新兴产业是经济转型和资本市场配置的中长期方向。我国产业结构已在渐变,人口结构变化与收入增长推动消费从商品转向服务,传媒、体育、医疗、教育、养老等领域需求逐步。  信息技术相关的大数据和人工智能、智能制造、新材料、新能源汽车等都会是中期转型的重点方向。  在“增量行情”短期难以出现的情况下,本基金将会维持目前较为合理的仓位水平,结合当前的风险偏好,围绕空间、壁垒、管理层等维度,在信息产业、生物医药、消费升级、智能制造等领域重点配置,在市场分化过程中发挥“自下而上”精选个股的优势,力争在2016年下半年为投资者带来较好的投资回报。  本基金公司于本报告期内成立估值小组,由总经理、督察长、基金清算部经理、基金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理,在采用估值政策和程序时,充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任和性,通过估值委员会、  参考行业协会估值意见、参考第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。  本报告期内根据相关法律法规、基金合同及基金运作情况,本基金未进行利润分配。  本托管人依据《中邮战略新兴产业股票型证券投资基金基金合同》及《中邮战略新兴产业股票型证券投资基金托管协议》,自2012年06月12日起托管本基金的全部资产。报告期内,本托管人严格遵守《中华人民国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明  报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。  本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。  注:报告截止日2016年6月30日,基金份额净值5.334元,基金份额总额  中邮战略新兴产业混合型证券投资基金”经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1951号《关于核准中邮战略新兴产业股票型证券投资基金募集的批复》核准,由中邮创业基金管理股份有限公司依照《中华人民国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关和《中邮战略新兴产业股票型证券投资基金基金合同》发起,并于2012年6月12日募集成立。本基金为契约型式,存续期限不定,首次设立募集包括认购资金利息共募集  575,757,582.95元,业经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字(2012)第0058号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为中邮创业基金管理股份有限公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。  根据《中华人民国证券投资基金法》和《中邮战略新兴产业混合型证券投资基金基金合同》的有关,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下,本基金投资组合中各类资产占基金净值的目标比例为:股票资产占基金资产的60%-95%,债券资产占基金资产的0%-40%,权证占基金资产净值的0%-3%,并保持现金或者到期日在一年以内的债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资于战略性新兴产业相关股票比例不低于基金股票资产的80%。  根据中邮创业基金管理股份有限公司2015年8月7日发布的《中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金更名的公告》,本基金自2015年8月7日起变更为混合型证券投资基金,基金代码保持不变,更名前基金全称为“中邮战略新兴产业股票型证券投资基金”,更名后基金全称为“中邮战略新兴产业混合型证券投资基金”。  本基金财务报表以基金持续经营为基础编制,执行财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关和中国证券业协会2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务》、中国证监会2010年2月8日颁布的证监会公告[2010]5号  本基金基于上述编制基础的财务报表符合企业会计准则的要求,真实完整地反映了基金财务状况、经营和所有者权益变动情况等有关信息。  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《财政部 国家税务总局证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金主要税项列示如下:  2.自2013年1月1日起,对基金取得的企券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期  限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得。  3.基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。  4. 对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股  6.4.8.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况  中邮创业基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构  注:支付基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司的基金管理费,按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。  注:支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费,按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。  本报告期及上年度可比期间,本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券交易。  (1)如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价,应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。  (2)如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价,应按以下公式确定该股票的价值:FV=C+*/D1其中:  FV为估值日该非公开发行有明确锁定期的股票的价值;C为该非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本;P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价;D1为该非公开发行有明确锁定期的股票的锁定其所含的交易所的交易;Dr为估值日剩余锁定期,即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易。  注:按照证监会公告【2008】38号-《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及《中国证券业协会基金估值工作小组停牌股票估值的参考方法》的要求,上述股票中天壕、创业软件、梅泰诺、凯恩股份、宏磊股份  本基金管理人根据中国证监会的要求,建立了科学合理层次分明的内控组织架构、控制程序、  本基金管理人已建立了一套较为完整的决策流程和业务操作流程,每个员工各司其责,监察稽核部定期对各部门、各业务流程进行监察稽核,充分了各项管理制度和业务流程的有效执行。  本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。  公司上述风险管理职能部门运转正常,充分发挥各自的职能,不断并化解各类风险。  信用风险指基金在交易过程中可能发生交收违约或者所投资债券的发行人违约、支付到期本息等情况,从而导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,而且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。  本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小。  流动性风险是指基金所持金融工具变现的困难而导致损失的风险。本基金的流动性风险来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分股票均是交易相对活跃的大盘股,变现能力较强。  本基金管理人设专人通过的检测系统对流动性指标进行监测和分析,并进行动态调整,充分本基金有充足的现金流。  市场风险是指金融工具或证券的价值对市场参数变化的性,是基金资产运作中所不可避免地承受因市场任何波动而产生的风险。本基金管理人已建立了一套较完整的系统性风险预警和系统,利用设定系统参数对市场风险进行度量和。主要通过调整VaR的最高和最低限以及日常VaR的值,实现对市场风险的控制和管理。  利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的  大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。  下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。  本基金本报告期末和上年度末未持有债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。  市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施。  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入  投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%,债券资产占基金资产的0%-40%,权证占基金资产净值的0%-3%,并保持现金或者到期日在一年以内的债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资于战略性新兴产业相关股票比例不低于基金股票资产的80%。于2016年06月30日,本基金面临的整体市场价格风险列示如下:  注:利用CAPM模型计算得到上述结果,其中,无风险收益率取2016年6月30日十年期国债收益率2.84%,利用2016年1月4日以来收益率与基金基准日收益率计算得到基金的Beta系数为1.44。  注:由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。  注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。  序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例  序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例  注:卖出金额均按卖出成交金额填列,不考虑相关交易费用。  注:买入股票成本及卖出股票收入均按买卖成交金额填列,不考虑相关费用。  7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细  7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细  本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开、处罚。  (1) 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与中邮创业基金管理  (2)券商经纪人具有较强的综合服务能力:能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、  资本市场、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务;有很强的分析能力,能根据中邮创业基金管理有限公司所管理基金的特定要求,提供研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。  (3) 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率:与其他券商经纪人相比,该券商经纪人能够提供  基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议,报中国证监会备案并通知基金托管人。  2、报告期内租用交易单元变更情况:本报告期内本基金不存在交易单元退租情况。  9 中邮创业基金管理股份有限公司 中国证券报、上海 2016年2月27日  17 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海 2016年4月7日  投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。  投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司。  联系我们安全免责条款隐私条款风险提示函意见在线客服天天基金客服热线客服邮箱:.cn人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30淮安最好的牛皮癬医院
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